Taller para SOFOM´S implementación de una gestión eficiente de ROP

OBJETIVO
Proporcionar al participante los conocimientos y herramientas que le permitan hacer una auto-evaluación para conocer el nivel de cumplimiento de la Institución vs los requerimientos de la autoridad, así como identificar las brechas a cubrir para la autorización del Método Estándar Alternativo.

NIVEL: Intermedio

DURACIÓN: 15 horas

  1. Introducción
    1. Que no es riesgo operacional?
    2. Eventos relevantes
    3. ¿Porque es importante gestionar el riesgo operacional?
  2. Marco Regulatorio
    1. De Basilea I a Basilea III
    2. Marco regulatorio
    3. Análisis de cumplimiento regulatorio
  3. Órganos de Gobierno
    1. Funciones y responsabilidades
    2. Comité de Riesgos, Comité de Auditoria y Comité de ROP.
  4. Gestión de Riesgo Operacional
    1. De la identificación de riesgos y controles.
      1. Herramientas y Metodologías para la identificación de riesgos.
    2. De la cuantificación de riesgos.
    3. Del seguimiento de los riesgos y controles.
    4. Ejercicio práctico
      1. Matriz de Riesgos y Controles
      2. Informes a Órganos de Gobierno
    5. Gestión de eventos de pérdida y eventos cercanos a pérdida
    6. De la identificación de eventos de riesgo operacional.
      1. Herramientas para la identificación.
    7. De la cuantificación de eventos de pérdida y eventos cercanos a pérdida.
    8. Del seguimiento eventos de pérdida y eventos cercanos a pérdida.}
    9. Ejercicio práctico:
      1. Informe de eventos de riesgo operacional
  5. De los informes a los Órganos de Gobierno
    1. Ejercicio práctico de la generación de informes
  6. De los reportes regulatorios serie R28
    1. R2811
    2. R2812
    3. R2813
    4. R2814
  7. Requerimiento de capital por riesgo operacional
    1. Conceptos Básicos
    2. Marco regulatorio en relación a capital
    3. Principales cambios en la regulación
    4. Métodos de cálculo
      1. Básico
      2. Estándar
      3. Estándar Alternativo
    5. Ejercicio práctico.
  8. Activos sujetos a riesgo operacional
    1. Ejercicio práctico
  9. Proceso para la implementación de Método Estándar o Estándar Alternativo
  10. Reportes
    1. R2814
    2. RC12
  11. Ejercicio integral desde el cálculo de ingresos netos por línea de negocio hasta la generación de los reportes regulatorios.