Taller de Cálculo del Índice de Capitalización (ICAP)

OBJETIVO
El cómputo y la administración del nivel de capitalización, es una de las actividades fundamentales que tienen las Unidades de Administración Integral de Riesgos en las instituciones financieras, ya que permite controlar la solvencia de las instituciones a través de su capital, cumpliendo lo establecido en las disposiciones aplicables a las instituciones financieras, como son la Circular Única de Bancos y la Circular Única de Casas de Bolsa, así como otras entidades financieras sujetas a la regulación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

NIVEL: Intermedio

DURACIÓN: 15 horas

  1. ANTECEDENTES
    1. Basilea I, II y III
    2. Evolución de las reglas de capitalización en México
    3. Definición del Índice de Capitalización
  2. INTEGRACIÓN DEL CAPITAL NETO
    1. Comparación Basilea II y III
    2. Integración del Capital:
    3. Fundamental
    4. No fundamental
    5. Caso práctico de integración del Capital Neto
  3. ACTIVOS SUJETOS A RIESGO DE CRÉDITO
    1. Definición
    2. Método estándar
    3. Factores de riesgos por grupos
    4. Mitigación del riesgo de crédito
    5. Parte Expuesta y Parte Cubierta
    6. Requerimiento de Capital por Riesgo de Crédito
    7. Cambio de Reglas
    8. Caso práctico
  4. ACTIVOS SUJETOS A RIESGO DE MERCADO
    1. Definición
    2. Clasificación por factores de riesgo (tasa de interés, acciones, divisas, salarios mínimos e inflación)
    3. Clasificación de instrumentos
    4. Coeficiente de cargo a capital
    5. Determinación de cargos de capital a las posiciones expuestas a riesgo de mercado
    6. Requerimiento de Capital por Riesgo de mercado
    7. Nuevas reglas
    8. Caso práctico
  5. ACTIVOS SUJETOS A RIESGO OPERACIONAL
    1. Definición
    2. Métodos de cálculo
    3. Caso práctico
  6. INTEGRACIÓN DEL NIVEL DE CAPITALIZACIÓN
    1. Cálculo del Índice de Capitalización
    2. Gestión de Capital
    3. Capital fundamental y No fundamental
  7. SUFICIENCIA DE CAPITAL
    1. Lineamiento para la evaluación de la Suficiencia de Capital bajo escenarios supervisores
    2. Requisitos para la evaluación de la Suficiencia de Capital