Metodologías de medición del riesgo de crédito

OBJETIVO
Obtener los conocimientos y las habilidades analíticas para identificar las metodologías de medición y monitoreo del riesgo de crédito, utilizadas en las instituciones financieras, principalmente bancarias, así como verificar la implementación de políticas, procedimientos y controles en la banca, que coadyuven al control del proceso de crédito, de conformidad a las disposiciones prudenciales vigentes.

NIVEL: Intermedio

DURACIÓN: 18 horas

  1. INTRODUCCIÓN
    1. Definiciones y glosario de términos
    2. Dimensiones del riesgo de crédito
      1. Cartera de crédito
      2. Contraparte
      3. Emisor
    3. Diferencia entre scoring y rating
  2. REGULACIÓN PRUDENCIAL PARA LA SUPERVISIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO
    1. Proceso de crédito: su importancia
      1. Originación
      2. Administración
    2. Aspectos críticos en la supervisión del riesgo de crédito
      1. Integración de expedientes de crédito
      2. Análisis del riesgo de crédito
      3. Diversificación de riesgos: Riesgos comunes, límites de financiamiento e índices de concentración de la cartera de acuerdo a diferentes criterios (sector económico, tipo de cliente, tipo de crédito y otros)
      4. Calificación de la cartera crediticio
      5. Supervisión y seguimiento
  3. METODOLOGÍAS TRADICIONALES DE MEDICIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO
    1. Enfoque de análisis y supervisión del riesgo de crédito por tipo de usuario
      1. Áreas de negocio.
      2. Áreas de control
      3. Áreas de administración de riesgos financieros
    2. Enfoques tradicionales para la medición del riesgo de crédito
      1. Análisis de las 5 C`s: Crédito comercial
      2. Credit Scoring: Modelo Z-Altman para cartera comercial
      3. Sistemas expertos: Crédito al consumo
      4. Redes neuronales: Crédito al consumo
  4. METODOLOGÍAS BASADAS EN ENFOQUES DE VALOR EN RIESGO DE CRÉDITO
    1. Definiciones, factores de riesgo, supuestos y parámetros
    2. Probabilidad de incumplimiento y severidad de la pérdida: su importancia
    3. Modelos teóricos basados en enfoques de Opciones: el modelo de Merton
    4. Modelos de forma reducida para el cálculo de la probabilidad de incumplimiento
    5. Modelos de medición del Valor en Riesgo de Crédito
      1. Creditmetrics
      2. CreditRisk+
  5. MODELOS ESTADÍSTICOS Y ECONOMÉTRICOS PARA LA MEDICIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO (opcional )
    1. Análisis scoring y discriminante
    2. El modelo Z-Score
    3. Modelos Probit-Logit