Estadística, Probabilidad y Principios de Econometría


OBJETIVO
Reforzar los conocimientos de los participantes, en la aplicación de técnicas estadísticas, de probabilidad y econométricas. En el curso se utilizará la hoja de cálculo Excel para realizar aplicaciones sobre estimación, pruebas de inferencia estadística, corrección y pronóstico de estadísticas económicas.

NIVEL: Intermedio

DURACIÓN: 24 horas

  1. ESTADÍSTICA
    1. Definiciones básicas: Poblaciones y parámetros, muestras y estadísticos, variables
    2. Tipos de variables cualitativas
      1. Nominales
      2. Ordinales
    3. Tipos de variables cuantitativas
      1. Discretas
      2. Contínuas
    4. Agrupación de datos
      1. Distribución de frecuencias: Clases, frecuencias absolutas, relativas y acumuladas
      2. Tablas de contingencia
    5. Gráficos
      1. Histograma
      2. Diagrama de barras
      3. Diagrama circular
      4. Diagrama Box-Plot
    6. Medidas de datos no agrupados
      1. Medidas de tendencia central: Media aritmética y ponderada, mediana, moda, rango
      2. Medidas de dispersión: Varianza y desviación estándar, coeficiente de variación y rango
    7. Medidas de datos agrupados:
      1. Medidas de tendencia central: Media aritmética y ponderada, mediana, moda, rango
      2. Cuantiles: Cuartiles, deciles, percentiles y rango intercuartílico
    8. Pronóstico puntual con análisis exploratorio de datos
  2. PROBABILIDAD
    1. Definiciones básicas
      1. Variables aleatorias y discretas contínuas
      2. Sesgo y curtosis
    2. Frecuencia relativa y modelo clásico de probabilidad
      1. Tablas de contingencia y tablas de probabilidad
      2. Probabilidad condicional
    3. Técnicas de conteo: combinaciones y permutaciones
    4. Principales distribuciones estadísticas
      1. Discretas: Poisson y binomial
      2. Contínuas: Normal, Exponencial y Ji-Cuadrada
    5. Inferencia estadística
      1. Desigualdad de Chebyshev
      2. Variables estandarizadas o fórmula Z
      3. Cálculo de probabilidades con la Distribución Normal
      4. Construcción de intervalor de confianza con Distribución Normal
    6. Pronóstico por intervalo suponiendo Distribución Normal
  3. PRINCIPIOS DE ECONOMETRÍA PROBABILIDAD
    1. El modelo clásico de regresión lineal
      1. Supuestos del modelo.
      2. Estimadores de Mínimos Cuadrados Ordinarios.
      3. Bondad de ajuste y análisis de varianza.
      4. El modelo de 2 variables: especificación, estimación e inferencia.
      5. El modelo de k variables: especificación, estimación e inferencia.
      6. Pronóstico con el modelo de 2 y con el modelo de k variables mediante la estimación por mínimos cuadrados ordinarios.
      7. Estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios de algunos modelos con relaciones funcionales no lineale
    2. Pruebas de especificación y diagnóstico del modelo econométrico
      1. Omisión de variables relevantes e inclusión de variables no relevantes
      2. Análisis de estabilidad estructural: pruebas de Chow y estimación recursiva
      3. Error de especificación de la forma funcional
      4. Normalidad de los términos de perturbación aleatoria
      5. Pruebas básicas de presencia de Multicolinealidad, Heterocedasticidad y Autocorrelación: Sus efectos
    3. Pronóstico utilizando modelos de regresión lineal
  4. APLICACIONES
    1. Análisis exploratorio de datos
    2. Cálculo de Betas en acciones
    3. Cálculo de probabilidades de incumplimiento utilizando modelos tipo Probit
    4. Generación de modelos para pronóstico de variables financieras
    5. Pruebas de inferencia estadística para Pruebas de Hipótesis.