Administración Integral de Riesgos

OBJETIVO
Proporcionar conocimientos y herramientas analíticas suficientes, para construir, analizar e interpretar los principales indicadores de los riesgos financieros cuantificables discrecionales y no discrecionales.

NIVEL: Intermedio

DURACIÓN: 18 horas

  1. REPASO DE CONCEPTOS
    1. Regulación Internacional
      1. Banco Internacional de Pagos: Origen, objetivo, organización y miembros. Importancia de los criterios de adecuación de capital. Basilea I, II y III
      2. Ley Sarbanes Oxley: Antecedentes, objetivo y principales novedades.
    2. Regulación Nacional
      1. Circulares de la CNBV
      2. Circulares del Banco de México
  2. HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS
    1. Repaso de Algebra matricial
      1. Definiciones
      2. Principales operaciones con matrices
      3. Aplicaciones con matrices
        1. Solución de sistemas de ecuaciones
        2. Construcción de nodos en curvas de rendimiento
        3. Interpretación de Matrices de Transición
    2. Estadística y probabilidad: Importancia en el uso de modelos de cuantificación de riesgos
      1. Estadística descriptiva, Distribuciones de Probabilidad e Inferencia Estadística
      2. Pérdidas esperadas y pérdidas no esperadas
    3. Valor en riesgo
      1. Definición, supuestos e información necesaria para el cálculo del VaR
      2. Diversificación y VaR
      3. Descomposición de la volatilidad en riesgo sistémico e idiosincrático
    4. Algunas distribuciones de probabilidad utilizadas para el cálculo de VaR por tipo de riesgo
      1. Distribución Normal
      2. Distribución binomianl
      3. Distribución de Poisson
  3. PRINCIPALES MODELOS DE VALUACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS
    1. Riesgos de crédito y contraparte
      1. Definición y factores de riesgo
      2. Exposición crediticia y mitigantes
      3. Probabilidad de incumplimiento
      4. Severidad de la pérdida
    2. Riesgos de mercado
      1. Definición y factores de riesgo
      2. Analíticos o Paramétrico
      3. Simulación Histórica o No Paramétrico
      4. Simulación de Montecarlo Estructurado
    3. Riesgos de liquidez
      1. Definición y factores de riesgo
      2. Brechas o gaps de activos y pasivos
      3. Riesgo de balance o tasas de interés
    4. Riesgos operativos
      1. Definición y factores de riesgo
      2. Tipología de riesgos
      3. Severidad y frecuencia: Problemática de modelación
      4. Cálculo de los activos sujetos a riesgo operacional: Indicador Básico, Indicador estándar y modelos tipo AMA